آدونیا سامانه کسـب درآمــد وبلاگ ها

کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات :: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ ::
:: اضافه شدن سرویس لوکس بلاگ :: کسب درآمد با آدونیــا سفارش ثبـت تبلیغات ثبت نــام جدید ورود به درگــاه
   

دانلود مقاله مفاهیم آمار و تخمین های بیزینی

مقاله مفاهیم آمار و تخمین های بیزینی

مقاله مفاهیم آمار و تخمین های بیزینی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

مقاله مفاهیم آمار و تخمین های بیزینی

مقدمه

قبل از دو دهه اخیر پیش‌بینی‌های اقتصادی بوسیله مدلهای ساختاری انجام می‌گرفت که اکثراً منتج شده از نظریات کنیز بودند از آنجائیکه در آن دوره این مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادی را پیش‌بینی نمائید بنابراین روش برداری‌های خود رگرسیونی توسعه پیدا کردند از جمله انتقاداتی که به این روش وارد می‌شود اینست که این روش به تخمین بیش از حد مبتلا می‌باشد برای رفع این مشکل یک مدل بیزینی توسط لیترمن و همکارانش توسعه پیدا کرد که در آن اعتقادات پیشین در مورد متغیرها همراه با داده‌ها ترکیب و یک چارچوب بیزینی را برای پیش‌بینی کنندگان فراهم می‌آورد از آنجاییکه این روش از اطلاعات قبلی در مورد متغیرها استفاده می‌کند این امر به ساختن پیش‌بینی‌های بیشتر اقتصادی و کمتر هنری کمک می‌کند در این فصل ابتدا مفاهیم آمار و تخمین‌های بیزینی بیان می‌شود سپس روش VAR و کاربردهای آن تشریح می‌گردد و در قسمت پایانی به تشریح روش BVAR می‌پردازیم.

ارتباط بین علوم اقتصاد و آمار:

با تمرکز به مسئله کمیابی در علم اقتصاد، این علم به میزان زیادی به مسئله تصمیم‌گیری مربوط می‌باشد. همچنانکه می‌دانیم سوخت ماشین تصمیم اطلاعات می‌باشد بنابراین روشهایی برای فراهم‌آوردن اطلاعات آماری و ارتباط آن با علم اقتصاد که منجر به تصمیم‌گیری بهینه می‌شود توسعه پیدا کرده‌اند که در چارچوب دو روش نظریه کلاسیک نمونه‌گیری و روش بیزینی در علم آمار مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در ذیل به شرح مختصری از این روشها پرداخته می‌شود.

روش کلاسیک نمونه‌گیری:

استنتاج آماری با استفاده از روش کلاسیک با استفاده از ویژگیهای زیر مشخص می‌شود.

الف- تخمین‌ها و روشهای آزمون بر حسب ویژگیهای موجود در نمونه آماری ارزیابی می‌شوند.

ب- احتمال یک حادثه برحسب حد فراوانی نسبی آن حادثه تعریف می‌شود.

پ- هیچ شرطی برای ورد مشاهدات غیر نمونه‌ای (nonsample) و اطلاعات زیان (loss information) وجود ندارد.

هنگامی که تخمین پارامترها با استفاده از روش کلاسیک انجام می‌شود یک تخمین زننده بدون تورش با مینیمم واریانس مطلوب محقق می‌باشد زیرا بطور متوسط این تخمین زننده‌ها به پارامترهای حقیقی (نسبت به تخمین زننده‌های بدون تورش دیگر) نزدیکتر هستند. در این روش تخمین فاصله‌ای و آزمون فرضیه بر حسب ویژگیهای بزرگ نمونه‌ای، نمونه‌های مورد مطالعه ارائه می‌شود همچنین در روش کلاسیک از آنجایکه پارامترها در نمونه‌های تکراری ثابت فرض می‌شوند، توزیع احتمال برای پارامترها تعیین نمی‌شود.

...

مشاهده کامـل مطلب

منبع : نابترین فایلها

مرتضی آ

نویسنده : مرتضی آ

صفحه اختصاصی

تاریـخ : ۱۷:۱۸ ::: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

بازدیـد : ۶

درآمـد : ۳ تومان

این مطلب به صورت خودکار ایندکس شده است؛ لذا چنانچه محتوای آن غیر اخلاقی و نامناسب است، گزارش دهید.

   

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : ۴۱ تعداد وبلاگ ها : ۳۸ تعداد مطالب : ۲۴۷۴ درآمـد کاربران : ۱۳۶۹۲۰ مجموع بازدید : ۶۳۶۹۰
۴۷ :: ۰ :: ۰
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایت از سایت آدونیـا کسب درآمد با آدونیــا
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی